Пожертвування 15 вересня 2024 – 1 жовтня 2024 Про збір коштів
1

Unexpected shortfalls of Expected Shortfall: Extreme default profiles and regulatory arbitrage

Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 443 KB
english, 2016
2

Capital adequacy tests and limited liability of financial institutions

Koch-Medina, Pablo, Moreno-Bromberg, Santiago, Munari, Cosimo
Журнал:
Journal of Banking & Finance
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 411 KB
english, 2015
3

Capital requirements with defaultable securities

Farkas, Walter, Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
Insurance: Mathematics and Economics
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 463 KB
english, 2014
4

Law-invariant risk measures: Extension properties and qualitative robustness

Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
Statistics & Risk Modeling
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 568 KB
english, 2014
5

Diversification, protection of liability holders and regulatory arbitrage

Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo, Šikić, Mario
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2016
Мова:
english
Файл:
PDF, 514 KB
english, 2016
7

Existence, uniqueness, and stability of optimal payoffs of eligible assets

Baes, Michel, Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
Mathematical Finance
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 496 KB
english, 2019
8

Market-Consistent Prices (An Introduction to Arbitrage Theory) ||

Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Рік:
2020
Файл:
PDF, 6.51 MB
2020
9

Beyond cash-additive risk measures: when changing the numéraire fails

Farkas, Walter, Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
Finance and Stochastics
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 899 KB
english, 2014
10

Measuring risk with multiple eligible assets

Farkas, Walter, Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2015
Мова:
english
Файл:
PDF, 341 KB
english, 2015
11

A simple characterization of tightness for convex solid sets of positive random variables

Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo, Šikić, Mario
Журнал:
Positivity
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 374 KB
english, 2018
12

Which eligible assets are compatible with comonotonic capital requirements?

Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo, Svindland, Gregor
Журнал:
Insurance: Mathematics and Economics
Рік:
2018
Мова:
english
Файл:
PDF, 462 KB
english, 2018
13

Risk Measures and Capital Requirements with Multiple Eligible Assets

Farkas, Walter, Koch Medina, Pablo, Munari, Cosimo-Andrea
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2012
Мова:
english
Файл:
PDF, 276 KB
english, 2012
14

Unexpected Shortfalls of Expected Shortfall: Credit for Diversification versus Regulatory Objectives

Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2014
Мова:
english
Файл:
PDF, 340 KB
english, 2014
15

Risk Measures Based on Benchmark Loss Distributions

Bignozzi, Valeria, Burzoni, Matteo, Munari, Cosimo
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2017
Мова:
english
Файл:
PDF, 467 KB
english, 2017
16

General Acceptance Sets, Risk Measures and Optimal Capital Injections

Farkas, Walter, Koch Medina, Pablo, Munari, Cosimo-Andrea
Журнал:
SSRN Electronic Journal
Рік:
2011
Мова:
english
Файл:
PDF, 334 KB
english, 2011
17

Risk Measures Based on Benchmark Loss Distributions

Bignozzi, Valeria, Burzoni, Matteo, Munari, Cosimo
Журнал:
Journal of Risk and Insurance
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 257 KB
english, 2019
18

A continuous selection for optimal portfolios under convex risk measures does not always exist

Baes, Michel, Munari, Cosimo
Журнал:
Mathematical Methods of Operations Research
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 749 KB
english, 2019
19

Dual representations for systemic risk measures based on acceptance sets

Arduca, Maria, Koch-Medina, Pablo, Munari, Cosimo
Журнал:
Mathematics and Financial Economics
Рік:
2019
Мова:
english
Файл:
PDF, 488 KB
english, 2019
21

Surplus-Invariant Risk Measures

Gao, Niushan, Munari, Cosimo
Журнал:
Mathematics of Operations Research
Рік:
2020
Файл:
PDF, 793 KB
2020